Sabes inglés? Es lo mÃnimo que debes tener para poder establecerte en dinamarca (lo digo porque la mayorÃa de daneses saben hablar inglés).
En cuanto a papeles, no estoy muy segura de todo lo que necesitas, pero como mÃnimo necesitas una carta de invitación, además de los tickets de avión (ida y vuelta) y contar con una cantidad minima en el banco. (En caso de no contar con una carta de invitación, deberás presentar las reservas de hotel o residencia donde vayas a quedarte)
Para entrar al paÃs de forma permanente, necesitarás un contrato de trabajo, ya que eso garantizarÃa tu estadÃa. Y no sé que otros papeles más.